Coronavirus : forte augmentation des risques liés au crédit pour les banques européennes

Selon l’Autorité bancaire européenne, les pertes potentielles liées aux risques de crédit pourraient, dans le scénario le plus sévère, avoir un impact d’environ 315 milliards d’euros sur les fonds propres « durs » des banques de l’Union européenne. Le régulateur juge néanmoins que les banques sont entrées dans la crise avec des matelas de fonds propres suffisants pour la surmonter.

L’Autorité bancaire européenne prévoit que les banques subissent des pertes "significatives" au cours des prochains mois. Crédit: iStock.

L’Autorité bancaire européenne prévoit une forte dégradation de la qualité des actifs détenus par les banques européennes, en raison des turbulences économiques à venir liées à la crise du Covid-19.

Dans un rapport, l’autorité estime que l’augmentation des risques liés au crédit et les pertes potentielles « pourraient avoir un impact moyen d’environ 380 points de base », soit environ 315 milliards d’euros, sur les fonds propres « durs » des banques de l’Union européenne.

Cette estimation s’inscrit toutefois dans le cadre du scénario le plus sévère envisagé par le régulateur bancaire européen et l’impact réel pourrait être moindre.

Le coût du risque, c’est-à-dire les provisions passées par les banques pour compenser d’éventuels accidents de remboursement des prêts qu’elles ont consentis, « a déjà commencé à croitre, et les prêts compromis (NPL) sont susceptibles de bondir d’ici la fin d’année », estime l’Autorité bancaire européenne.

Les prêts à risque, qualifiés de « non-performants », sont même « susceptibles d’atteindre des niveaux similaires à ceux enregistrés au lendemain de la crise des dettes souveraines », ajoute-t-elle.

Et ce faisant, la crise « risque d’avoir des effets négatifs sur la rentabilité des banques à l’avenir », redoute le régulateur européen.

Des matelas de fonds propres suffisants

Dans une étude publiée début avril, l’assureur-crédit Coface a pour sa part estimé que les faillites d’entreprises pourraient bondir de 25% cette année.

Quoi qu’il en soit, « les banques sont entrées dans la crise sanitaire avec des matelas épais de capital et de liquidité », ce qui « devrait les aider à surmonter la crise du Covid-19 », juge l’autorité, qui estime qu’en moyenne, les établissements bancaires devraient disposer d’assez de capital pour éponger les pertes même dans les scenarii les plus rudes envisagés.

« Les coussins de fonds propres constitués avant la pandémie et les assouplissements réglementaires accordés par les régulateurs et les autorités de surveillance » devraient permettre aux banques de maintenir des provisions suffisantes tout en maintenant leurs financements en faveur de l’économie réelle, écrit-elle dans le rapport.

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Ceci étant, les banques risquent néanmoins de subir des pertes « significatives » et « une fois la crise terminée, (elles) devront reconstituer leurs matelas de capitaux réglementaires », prévient l’autorité.

En outre, elle appelle les banques à s’assurer qu’une bonne évaluation des risques continue à être assurée.

« La manière dont les banques vont être affectées par la crise devrait varier significativement, en fonction de comment la crise évolue, les niveaux de départ en capital de chaque banque et l’ampleur de leur exposition aux secteurs les plus touchés », pointe le régulateur.

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